Impactul foarte putin ... PROBABILULUI - Teoria Lebedei Negre propusa de Nassim Nicholas Taleb

Teoria evenimentelor de tip Lebada Neagra e o metafora folosita pentru descrierea unui eveniment neasteptat (pentru observator), ce are un impact major, si care, dupa aparitia sa, este rationalizat retrospectiv.

Teoria a fost propusa de Nassim Nicholas Taleb si serveste la explicarea:

- rolului disproportionat al evenimentelor rare, cu impact major si greu de prezis ce depasesc limitele asteptarilor normale in istorie, stiinta, finante si tehnologie.

- imposibilitatii calcularii probabilitatii evenimentelor rare cu ajutorul
metodelor stiintifice (datorita probabilitatilor mici).

- prejudecatilor psihologice, individuale si colective, ce ne fac sa devenim ignoranti fata de incertitudine si de rolul masiv al evenimentelor istorice rare.

Spre deosebire de problemele filozofice de tip “lebada neagra”, aceasta teorie se refera la evenimentele neasteptate ce au consecinte si impact major, si care au un rol dominant in istorie. Aceste evenimente extreme, atunci cand sunt privite colectiv, au roluri mult mai importante decat evenimentele normale.

Pentru un eveniment rar, neprevizibil si cu efecte pozitive, se foloseste termenul de Lebada Alba. Termenul de Lebada Gri se foloseste in cazul evenimentelor a caror efecte ce pot fi prevazute pana la un anumit punct ( spre deosebire de efectele Lebedei Negre ce sunt imposibil de prevazut ), dar a caror aparitie este improbabila.

Evenimentele de tip “lebada neagra” au fost prezentate de Nassim Nicholas Taleb in cartea sa din 2001 ” Fooled By Randomness “, o carte ce avea ce avea ca subiect evenimentele financiare. Cartea sa din 2007 (revizuita in 2010), “Lebada neagra, impactul foarte putin probabilului”, extinde metafora lebedei si asupra unor evenimente ce nu tin de lumea financiara. Taleb considera ca toate evenimentele istorice importante (descoperiri stiintifice, evenimente istorice si realizari artistice) sunt evenimente de tip lebada neagra – evenimente nedirijate si improbabile. Exemplele alese de el variaza: aparitia Internetului si a calculatorului personal, Primul Razboi Mondial, destramarea URSS-ului, atacul terorist de pe 11 septembrie.

Termenul “lebada neagra” provine dintr-o expresie latina scrisa de poetul Iuvenal, acesta spune ca un om bun e la fel de rar ca o lebada neagra (rara avis in terris nigroque simillima cygno). Termenul a fost introdus in engleza, la vremea respectiva se presupunea ca nu exista lebede negre. Importanta metaforei e data de analogia la fragilitatea oricarui sistem de gandire. Un set de concluzii poate fi invalidat in clipa in care oricare dintre postulatele sale fundamentale este invalidat. In acest caz, aparitia unei singure lebede negre invalideaza atat logica frazei (Toate lebedele sunt albe), cat si orice alte deductii bazate pe ea.

Fraza lui Iuvenal era o expresie comuna in Londra secolului al XVI-lea, era folosita ca o evidentiere a imposibilitatii unui lucru. Expresia londoneza e derivata din presupunerea Lumii Vechi ca toate lebedele trebuie sa fie albe, din moment ce toate consemnarile istorice vorbesc doar de lebede albe. In acest context, notiunea de lebada neagra era imposibila, sau, in cel mai bun caz, inexistenta. Dupa ce exploratorul olandez Willem de Vlamingh a descoperit lebede negre in vestul Australiei (1697), termenul a inceput sa fie folosit pentru a defini un lucru imposibil ce ar putea deveni posibil mai tarziu. In secolul al XIX-lea, John Stuart Mill a folosit eroare de logica a lebedei negre ca un nou termen de identificare a falsificarii.

Cum se identifica o lebeda neagra?

In New York Times, Taleb declara:

“Ceea ce numim Lebada Neagra e un eveniment ce are urmatoarele trei atribute:
Mai intai, este o extrema, se gaseste in exteriorul asteptarilor normale, deoarece nimic din trecut nu poate indica, in mod convingator, posibilitatea aparitiei sale. In al doilea rand, produce un “impact” extrem. Iar in al treilea rand, in ciuda statutului de eveniment extrem, natura umana ne face sa producem explicatiile necesare justificarii aparitiei sale doar dupa aparitia sa, facand evenimentul sa para previzibil si explicabil."

Ma opresc si fac rezumatul tripletului: raritate, “impact” extrem, si previzibilitatea retrospectiva (dar nu si prospectiva). Un mic numar de Lebede Negre explica aproape complet lumea in care traim, de la succesele ideilor si a religiilor, la dinamica evenimentelor istorice, si pana la elementele vietilor noastre personale.”

Dupa prima aparitie consemnata a evenimentului, acesta este rationalizat retrospectiv, ca si cum cum era de asteptat sa se intample; in sensul ca datele relevante erau disponibile, dar nu au fost luat in considerare in momentul calcularii riscurilor. Acelasi lucru este valabil si pentru perceptiile personale ale indivizilor.

Evenimentele rare si improbabile au loc mai des decat credem. Gandirea noastra este limitata si face presupuneri bazate pe ceea ce vedem, pe ceea ce stim si presupunem. Realitatea este mult mai complexa si mai imprevizibila decat credem noi. Totodata, presupunerile relevante pentru situatiile normale sunt irelevante pentru situatiile anormale, mai ales atunci cand “regulile jocului se schimba”. Evenimentele extreme au loc si au efecte extreme deoarece sunt complet neasteptate. Nimeni nu s-a asteptat la atacul terorist din 11 septembrie, dar efectele sale au fost foarte puternice.

Lebedele lui Taleb sunt diferite de versiunile filozofice timpurii a problemei, mai ales in epistemologie, deoarece trateaza un fenomen cu proprietati statistice si empirice, numite “al patrulea cuadrant”. Problema indicata de Taleb se afla in limitarile epistemologice din unele domenii implicate in luarea deciziiilor. Aceste limite sunt de doua feluri: filozofice (matematice) si empirice (preconceptii umane cunoscute). Limita filozofica e bazata pe scaderea cunostintelor ce privesc evenimentele rare, deoarece acestea nu sunt vizibile in trecut si necesita o teorie extrapolata; in consecinta, daca probabilitatea evenimentului este mica, prezicerea sa depinde tot mai mult de teorii. In al patrulea cuadrant, cunoasterea este nesigura, iar consecintele aparitiei lor sunt uriase, necesitand o rezistenta sporita.

De ce oamenii sunt surprinsi sau recunosc cu greutate rarul si noul? Deoarece suntem obisnuiti sa extindem cunostintele si experientele actuale spre evenimente si experiente viitoare. Totodata cea mai mare parte din educatia noastra, atat formala cat si de alt tip, se bazeaza pe cunostintele istorice ce ne-au fost oferite “fortat” de catre altii. Este adevarat ca acest lucru este oarecum necesar pentru invatat, alminteri o acceptare neconditionata a oricarui eveniment ar fi inutila. Bertrand Russell a zis in Problemele filozofiei, “O minte deschisa e o minte goala”.

Deci nu putem fi complet deschisi, dar sa fim atenti sa nu fim nici complet inchisi. Cel mai eficient ar fi sa gasim un echilibru intre cunoscut si necunoscut, si intre limitele cunostintelor si experientelor noastre. Aparitia evenimentelor neasteptate e necesara gasirii acestui echilibru. In acest fel, rarul si neasteptatul este mult mai semnificativ pentru formarea cunostintelor noastre decat isi imagineaza oamenii.

Taleb considera ca propozitia “eu stiu”, e, in cele mai multe cazuri, doar o iluzie, fie ea si una necesara; mintea umana tinde sa creada ca stie, dar nu are intotdeauna o baza solida pentru “eu stiu”. Aceasta notiune dateaza din vremea lui Socrate. Metoda socratica e o actiune corectiva ce ne permite sa ne dam seama daca intr-adevar stim. In mod similar, celor care spun ca avansul stiintific a facut lumea extrem de cunoscuta, Taleb le zice ca desi stiinta a adaugat noi cunostine, exista intotdeauna riscul de a gasi improbabilul, rarul si nou. Putem fi socati de aceasta experienta sau putem fi deschisi fata de ea. Dupa cum spune si dictonul socratic “stiu ca nu stiu nimic”.

Depasirea evenimentelor de tip Lebada Neagra

Taleb nu incearca sa prevada Lebedele Negre, ci doreste sa fim mai rezistenti impotriva celor negative, si capabili sa le exploatam pe cele pozitive. Taleb afirma ca bancile si firmele financiare sunt extrem de vulnerabile la Lebedele Negre negative, deoarece aceste firme se expun unor pierderi ce depasesc estimarile lor cele mai negative. Taleb este foarte critic la folosirea modelului distributiei normale (Gauss) ce serveste drept baza pentru calcularea riscului.

In cea de a doua editie a cartii “Lebăda neagră. Impactul foarte puţin probabilului”, Taleb enumera “Cele 10 principii ale unei societati rezistente la Lebada Neagra”. Taleb considera ca genul de impact pe care il are o Lebada Neagra depinde foarte mult de observator. De exemplu, o Lebada Neagra pentru un curcan, nu este o Lebada Neagra pentru macelar; prin urmare obiectivul este “evita sa fii curcanul” prin identificarea zonelor vulnerabile, astfel “transformam Lebada Neagra intr-o Lebada Alba”.

Prima editie a a aparut in 2007 si a fost un succes comercial. A stat 36 de saptamani in topul celor mai vandute carti. Cea de a doua editie a aparut in 2010. Cartea s-a vandut in aproape 3 milioane de copii. Editia a doua este publicata in Romania de catre Editura Curtea Veche. Cartea poate fi comandata de AICI.

Subiectul cartii este impactul extrem al evenimentelor rare si neprevizibile si tendinta umana de a gasi explicatii simple si retrospective a acestor evenimente. Cartea acopera mai multe domenii (cunostine, estetica, modalitati de a trai) si foloseste elemente de fictiune pentru demonstrarea argumentelor sale. Autorul cartii trateaza incertitudinea si aleatoriul ca o singura idee. Organizarea cartii urmeaza o logica simpla ce trece de la domeniul literar la domenii stiintifice si matematice. Prima parte si inceputul partii a doua prezinta anumite aspecte psihologice individuale si colective. In cea de a a doua jumatate a partii a doua si in partea a treia, autorul se adreseaza comunitatii stiintifice si de afaceri. Cea de a patra parte contine sfaturi despre cum sa abordam o lume nesigura si sa ne bucuram totusi de viata.

Taleb recunoaste existenta unei contradictii in carte. El foloseste o metafora exacta, Lebada Neagra, pentru a milita impotriva “necunoscutului, abstractului si incertitudinii imprecise – corbi albi, elefanti roz sau cetatenii ce se evapora ai planetei Tau Ceti”.

“Exista o contradictie; aceasta carte e o poveste, iar eu prefer sa folosesc povesti si viniete pentru a demonstra naivitatea si preferinta noastra pentru simplificare periculoasa a narativelor… Ai nevoie de o poveste pentru a inlocui o poveste. Metaforele si povestile sunt mult mai puternice (din pacate) decat ideile; totodata ele sunt mult mai distractive si mai usor de retinut.”

Surse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan_(Taleb_book)